Analisis Abnormal Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020.

DINTA KANIA SYARIF, DINTA (2022) Analisis Abnormal Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020. Skripsi thesis, Universitas Sahid Jakarta.

Text Dinta.pdf Download (510kB)

Abstract

ABSTRAK DINTA KANIA SYARIF NIM 2018150003. Analisis Abnormal Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020. Dibawah bimbingan M. Yusuf ,SE, M.Si. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan abnormal return dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2020. Sumber data yang digunakan adalah sumber data skunder. Jenis data dalam penelitian ini adalah Kuantitatif dan tidak ada sampel yang digunakan dalam penelitian ini karena semua populasi dijadikan sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dua rata – rata pada abnormal return saham sebelum dan sesudah stock split dan tidak adanya perbedaan dua rata – rata pada volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split. Didukung dengan hasil penelitian Hasil uji non – parametik menunjukkan abnormal return nilai Asymp.Sig.( 2 – tailed ) 0,043 dimana sig < 0,05 yang berarti H1 ditolak yang dapat diartikan terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return sebelum dan sesudah stock split 2020. Hasil uji parametik menunjukkan t volume perdagangan saham adalah 2,242 dengan sig ( 2 – tailed ) 0,088 dimana sig > 0,05 yang berarti H2 ditolak yang dapat diartikan tidak terdapat perbedaan yang signifikasi dari volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split 2020. Kata Kunci : Abnormal Return, Stock Split, Volume Perdagangan Saham. iv ABSTRACT DINTA KANIA SYARIF NIM 2018150003. Analysis of Stock Return Abnormalities and Stock Trading Volumes Before and After Stock Split in Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020. Led by M. Yusuf, SE, M.Si. The purpose of this study was to determine whether there were differences in abnormal returns and stock trading volumes before and after the stock split on IDX issuers in 2020. Sources of data used are secondary data sources. The nature of the data in this study is quantitative and no samples were used in this study because all population groups were used as research objects in this study. The results showed that there were two differences in the average abnormal stock returns before and after the stock split and there were no two differences in the average trading volume before and after the stock split. Supported by research results. The non-parametric test results show the return anomaly value of Asymp.Sig.( 2 – tailed ) 0.043, where sig < 0.05 means H1 is rejected, meaning that there is a significant difference in return anomaly before and after the 2020 stock split. Parametric test results show that the t-share trading volume is 2,242 with sig(2 – tailed) 0.088, where sig > 0.05 means H2 is rejected, which means there is no significant difference in the stock trading volume. before and after 2020 is a stock split. Keywords: Abnormal Return ,Stock Split, Stock Trading Volume

Actions (login required)

View Item