Perbedaan Harga dan Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split (Studi Empiris Pada Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021).

ITA NURAINI, NURAINI (2023) Perbedaan Harga dan Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split (Studi Empiris Pada Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). Skripsi thesis, Universitas Sahid Jakarta.

Text Nurana.pdf Download (392kB)

Abstract

ABSTRAK ITA NURAINI. 2019150012. Perbedaan Harga dan Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split (Studi Empiris Pada Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). Dibawah bimbingan Ibu Dewi Anggraini, SE, MM.Ak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan harga dan likuiditas saham sebelum dan sesudah peristiwa stock split pada perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 40 perusahaan yang melakukan kebijakan stock split pada waktu pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah tanggal pengumuman stock split. Penelitian ini menggunakan metode Uji Beda dengan menggunakan uji paired sample t- test jika data berdistribusi normal dan uji wilcoxon sign ranked test jika data tidak normal. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan harga saham yang signifikan sebelum dan sesudah stock split, namun terdapat perbedaan yang signifikan pada likuiditas saham sebelum dan sesudah stock split. Kata Kunci : Harga Saham, Likuiditas Saham, Stock Split v ABSTRACT ITA NURAINI. 2019150012. Differences in Price and Liquidity of Shares Before and After a Stock Split (Empirical Study on Go Public Companies on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2021). Under the guidance of Mrs. Dewi Anggraini, SE, MM.Ak. This study aims to determine the differences in price and stock liquidity before and after a stock split in companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the years 2017 through 2021. 40 companies that did stock split policy at the time of observation, which was five days before and five days after the stock split announcement date, made up the sample for this study. This study uses the Different Test method and uses the paired sample t-test if the data is normally distributed and the Wilcoxon sign ranked test if the data is not normal. The test results of this study indicate that there are no significant differences in stock prices before and after the stock split, but there are significant differences in stock liquidity before and after the stock split. Keyword : Stock’s Price, Stock’s Liquidity, Stock Split

Actions (login required)

View Item